Педагогічна логістика: Web-сервіс для розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля

середа, 8 жовтня 2014 р.

Вхідні параметри для дохідності цінних паперів (активів):

ri – найбільш очікувана дохідність i-го цінного паперу (активу) (%)

r1i - нижня межа дохідності i-го цінного паперу (активу) (%)

r2i - верхня межа дохідності i-го цінного паперу (активу) (%)

β - рівень ризику портфелю

Параметри критичних рівнів дохідності портфеля:

r*=(r1*,r*, r2*) – вектор критичних рівнів дохідності портфеля (%)

r1* - нижня межакритичного рівня дохідність портфеля (%);

r* - очікуваний критичний рівень дохідності портфеля (%);

r2* - верхня межакритичного рівня дохідність портфеля (%);

#	Назва активу	ri1(%)	ri(%)	ri2(%)
1	Name1	0.58	0.65	0.70
2	Name2	0.18	0.25	0.65
3	Name3	0.23	0.35	0.66
4	Name4	0.18	0.52	0.67
5	Name5	0.45	0.49	0.67

#	Назва активу	Ваги активів xi	Розподіл інвестицій ()
1	Name1	0.28120458006086	0
2	Name2	0.00088021167951074	0
3	Name3	0.21095138820899	0
4	Name4	0.23306725955348	0
5	Name5	0.27389656049716	0
	Контрольна сума	1
	Оптимальна дохідність портфеля (%)	0.51202080265642	Контроль рівня ризику портфеля β
	Заданий рівень ризику портфеля β		0

Педагогічна логістика